Urodził się w 1919 roku w hrabstwie Essex we wschodniej Anglii. Do armii wstąpił w roku 1939 i służył w szeregach 2 Batalionu Brygady Strzelców, działającego w ramach 7 Dywizji Pancernej, czyli słynnych Szczurów Pustyni. Podczas walk na Pustyni Libijskiej między innymi dowodził transporterem karabinów maszynowych Bren (Bren Carrier). Ranny w bitwie pancernej pod Sidi Rezegh, trafił do niewoli. Zmarł 16 czerwca 2015 roku.
Statek, którym transportowano Aveya i innych alianckich więźniów do Włoch, został storpedowany. Ratując się z uszkodzonego statku, Denis Avey dopłynął do greckiego wybrzeża, gdzie schwytano go i osadzono we włoskim obozie jenieckim. Po nieudanej ucieczce został umieszczony w jenieckim obozie pracy E715 w Monowicach, położonym niedaleko fabryki Buna-Werke, należącej do niemieckiego koncernu IG Farben.
Podczas pobytu w obozie jenieckim, przebrany w pasiak żydowskiego więźnia, dwukrotnie wkradł się do pobliskiego obozu pracy niewolniczej Auschwitz III-Monowitz, by móc po wojnie świadczyć przeciwko nazistowskim oprawcom. Przebywając w E715 poznał Ernsta Lobethala, żydowskiego więźnia, któremu dostarczał papierosy przesyłane przez siostrę, Susanne. Avey przetrwał marsz śmierci, w który przerodziła się ewakuacja obozów przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Wycieńczony z głodu, zbiegł niemieckim żołnierzom niedaleko Pilzna. Do Wielkiej Brytanii dotarł na pokładzie bombowca.
Chcąc wypełnić daną sobie obietnicę, Denis Avey niedługo po zakończeniu wojny starał się opowiedzieć o tym, co widział w Auschwitz. Spotykał się jednak z niezrozumieniem, nie tylko ze strony otoczenia, ale również oficerów, którzy zwrócili się do niego z pytaniem, czy chciałby zameldować o wydarzeniach z okresu niewoli. Po wynotowaniu zapamiętanych z Monowic nazwisk i zdarzeń, bezskutecznie próbował wymazać bolesne wspomnienia z pamięci. Gdy walczył z ciężką chorobą, trwały już procesy dyrektorów IG Farben.
Po wojnie pracował jako inżynier. Przełomem okazał się udział w audycji radiowej, której tematem miały być emerytury wojenne. Po kilkudziesięciu latach Denis Avey zaczął mówić o wydarzeniach z przeszłości, najpierw na antenie lokalnego radia, niedługo potem udzielając wywiadu dziennikarzowi BBC Robowi Broomby’emu.
Dopiero w 2003 roku, dzięki staraniom Broomby’ego, Denisowi Aveyowi udało się odnaleźć siostrę Ernsta Lobethala. Zaowocowało to poznaniem powojennych losów byłego więźnia Auschwitz III, któremu papierosy dostarczone przez Aveya umożliwiły naprawę jedynych butów i przetrwanie marszu śmierci.
W roku 2010 Denisowi Aveyowi wręczono brytyjskie odznaczenie Bohater Holokaustu, a rok później ukazały się drukiem jego wspomnienia, spisane przez Roba Broomby’ego.